|
|
 早稲田大学 -大野研究室-
木村響プロスペクト理論を用いたオプション価格評価 ... 佐藤貴英ジャンプリスクを考慮した転換社債価格評価モデル ... 小田洋史転換価格上方・下方修正条項付き転換社債の評価. 鈴木将章購買回数によるロイヤルティ変化を考慮した ...
IMES DISCUSSION PAPER SERIES
転換社債の市場価格分析とリスク管理. 大嶽文伸・小田信之・吉羽要直 ... する各種回帰分析により、転換社債市場の特性について実証分析を試みる。 ... イシングに当たっては、オプション価格理論の応用(株式部分)および信用リ ...
あかつき財務戦略研究所 - 意外と知られていない転換社債の本質
転換社債をその要素に分解してみると次のようになる。 転換社債 = 社債 + コールオプションの売り ... Excelで挑戦するオプション価格算定:2項モデル. 未上場優良企業大塚製薬の資本関係(その３) Excelで挑戦 ...
東証:用語集 デルタ
デルタ()=オプション価格の変化額/基礎商品価格の変化額. デルタは0から絶対値1の間の値となり、デルタ値が絶対値1に近づくほど、オプション価格は基礎商品の価格変動の影響を大きく受けることとなります。 ...
現代ファイナンス バックナンバー一覧
転換社債の情報伝達機能 ―日本市場のevent study. 倉澤 資成/段 憶鳴/広田 真人 ... 転換パズルへの接近 ―日本の転換社債市場における実証分析. 谷川 ... 日経 ２２５オプション価格のＧＡＲＣＨモデルによる分析. 三井 秀俊 ...
話題の金融情報情報:EB
Q3 普通の転換社債の額面は50万円とか100万円とか切がいいのに、他社株転換債の額面はどうして半端なのか? A3 通常の転換社債 ... 他社株転換社債においては、クーポン=普通債のクーポン+プット・オプション価格 という式が成り立ちます。 ...
現代ファイナンス バックナンバー一覧
転換社債の情報伝達機能 ―日本市場のevent study. 倉澤 資成/段 憶鳴/広田 真人 ... 転換パズルへの接近 ―日本の転換社債市場における実証分析. 谷川 寧彦/西村 佳子 ... 日経２２５オプション価格のＧＡＲＣＨモデルによる分析. 三井 秀俊 ...
ゼスト・アセットマネジメント株式会社 http://www ...
今日のキーワード 転換社債のオプション性 ... CB = Convertible Bond = 転換社債ですが、日本では 2002 年 4 月の改正 ... ル価格も上昇しますが、株価の変化に対するオプション価格の変化率をデルタと言います。 ...
金融工学コース・カリキュラム[シグマインベストメントスクール・専門科]
PART1 派生証券理論の導入:二項モデルに基づくオプション価格付け ... PART5 アメリカンオプションアルゴリズムと転換社債. 1.行使領域と継続領域. 2.動的計画法 ... 4.転換社債の価格付け. 5. 下方修正条項の導入 ...
研究成果
プロスペクト理論を用いたオプション価格評価. 河野優祐. エコマネー事業における動的システム最適化 ... ジャンプリスクを考慮した転換社債価格評価モデル. 豊田泰士 ... 転換価格上方・下方修正条項付き転換社債の評価. 鈴木将章 ...
Legal Update
て、概要末尾記載のとおりの無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本件. CB」という。 ... 特約の存在を理由に、オプション価格が低く評価され過ぎていることが問題とさ. れたものと思われる。 ... 率・割引率を用いて現在価値に割り戻し転換社債 ...
専修大学 | 商学部 講義要項 後)デリバティブ、証券市場(平成12 ...
後)デリバティブ、証券市場(平成12~15年度入学者) 助教授 手嶋 宣之. ９号館５階 9518研究室. 予約不要. 後期 木曜日２時限 ... オプション価格の決定. ・転換社債とワラント債. ・オプションの活用. ２ 先物取引. ・先渡しと先物 ...
重要事項の説明文
国内転換社債 (ＣＢ) 転換社債の価格は、転換の対象となる株式の価格変動や金利の変動の影響等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 ... 金利の変動等によるオプション価格の上下により、損失を被ることがあります ...
オプションの計算
オプション価格Cを求めるブラック・ショールズ・モデルは、次のとおりです。 ... オプション価格の計算に登場する株価Sの比例係数---言い換えるとN(d1)は、Δ(デルタ) ... 転換社債の市場価格分析とリスク管理 には多少ヒント等がかかれています。 ...
デルタ 証券用語辞典
... 基礎商品の価格変化に対するオプション価格の変化額を表します。 ... デルタ値が絶対値1に近づくほど、オプション価格は基礎商品の価格変動の影響を大きく受けることとなります。 ... 転換社債型新株予約権付社債. 転換社債型新株予約権付社債 ...
【公式HP】日本綜合地所--GRANDCITY--/ＩＲ情報/開示事項
2009年3月31日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の ... 円貨建転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ. 発行価格及び売出価格決定に関するお知らせ ... ストックオプション価格決定のお知らせ. 東証第二部上場のごあいさつ ...
実戦のためのオプション
第４章 オプション価格決定要因 ... アービトラージ戦略/ボックス・スプレッド/上場オプションと転換社債のアービトラージ戦略/転換社債をオプションと見立てたアービトラージ戦略/しかし.../ボラティリティ戦略/ボラティリティ急落 ...
た行
「立会場銘柄」とは、株券及び転換社債等について、売買取引が売買立会場で行われる銘柄のことをいいます。 ... 転換社債(てんかんしゃさい) ... 分の0.1 (2) オプション取引 売買取引毎にオプション価格の万分の1 ...
離散的な時間間隔を限りなくゼロに近づけた連続
定を満たすときのオプション価格の公式を導出するも ... ブラック=ショールズ公式に基づくオプション価格は現実の市 ... 転換. 社債. 社債. がある. がある. ワラント. ワラント. あらかじめ定められた価格で新株を購入でき ...
|
